Modelos de Avaliação para Atribuição de Microcrédito Em Angola

Diversos modelos de avaliação de crédito têm sido utilizados e aplicados ao longo dos anos em diversos países. Estes modelos servem para aferir se um mutuário reúne condições para lhe ser concedido um serviço bancário, habitualmente empréstimos. Existem diversos tipos de empréstimos, mas um dos que mais se tem destacado nos últimos anos e que tem sido amplamente aplicado é o microcrédito. Este tipo de empréstimo possui uma importante função social, contribuindo para o desenvolvimento da economia e da população de países menos desenvolvidos. Com a construção de um modelo de avaliação de crédito, é possível, considerando os dados disponíveis sobre o mutuário, determinar a atribuição do crédito, sendo este o foco do projeto. O mecanismo de microcrédito é uma das várias funcionalidades da HEFESTO, uma solução que pretende automatizar, facilitar e reduzir o volume de trabalho das entidades bancárias em determinados serviços. O projeto-piloto será testado em Angola, tendo como objetivo a sua adaptação para países e regiões em condições semelhantes. Este projeto diferencia-se dos restantes modelos de avaliação de crédito aplicados em países em desenvolvimento, pois atribui maior ênfase a variáveis demográficas, sociais e psicológicas. Estas variáveis refletem não apenas as condições financeiras do mutuário, mas também o contexto social em que este se encontra inserido, ao invés de considerar exclusivamente variáveis de natureza financeira, especialmente devido à elevada taxa de pagamento observada. Os conjuntos de dados A e B foram obtidos a partir da mesma base de dados, porém apresentam variáveis distintas, resultantes de diferentes métodos de seleção de variáveis. Entre os modelos analisados, destacaram-se o Multilayer Perceptron, o Mixture of Experts e o Gradient Boosting. Os resultados obtidos por estes modelos foram avaliados com base no indicador F1-Score