A Dinâmica da Inflação Em Angola Durante o Período de 2000 à 2017: Evidências Empíricas

A presente monografia procura analisar a dinâmica da inflação mensal em Angola durante o período compreendido entre 2000 à 2017, usando a metodologia de Box-Jenkins. Antes da obtenção dos estimadores dos parâmetros do modelo, a série da inflação transformada em primeira diferença foi submetida ao teste de Dickey-Fuller Aumentado para verificar a existência de estacionaridade. Foram estimados quatro modelos sazonais autorregressivos integrados de médias móveis SARIMA através do Software R-GUI. O modelo que se adequou aos dados da série, em logaritmo, da inflação é modelo SARIMA (1, 1, 1) (2, 1, 0)12. Os estimadores deste modelo são, estatisticamente significantes aos níveis recomendados. Os resíduos do modelo estimado são não-autocorrelacionados, isto é, independentes, e, seguem uma distribuição normal. Os resultados da previsão confirmam a existência de um comportamento sazonal tendencialmente decrescente da taxa de inflação em Angola de forma consistente até Outubro de 2020.